2017/09/11

最大ドローダウンとは|知らないとFXで資金が0に!?

 

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儲かる手法で良い売買ルールを持っていても、
一時的に大きな損失がでることはあります。

 

そして、その損失に耐えきれずに
トレードをやめてしまう人もいます。

 

もったいないですね。

 

きっちりと最大ドローダウンを理解していれば、
トレードで稼ぎ続けることができたかもしれないのに。

 

どんなに良い手法でトレードしても、
一時的に資金が減る時期は必ずきます。

 

そのリスクを把握していれば、
一時的な損失によって将来の利益を
棒にふることもなくなります。

 

そして、
一時的な損失によって感情を乱され、
取り返そうと無理なトレードをすることも
なくなります。

 

その理由は、
「きっちりとリスクを把握できるから」
です。

 

お化け屋敷でも、
どこでどんなお化けがでるのかを
完全に把握できれば
驚くことはないでしょう。

 

このようにFXでも、
「どのぐらいの一時的なリスクがあるか?」
を完全に把握すると
一時的に損失がでても冷静に対応できます。

 

最大ドローダウンについて理解することで、
常に冷静なトレードができ、
リスクに対してどっしりとかまえることができます。

 

投資の世界で例えると、
「ウォーレン・バフェット」である、ラリー・ウィリアムズも
トレードで一番大切なのは、資金管理
だと公言しています。

 

今回の最大ドローダウンは
資金管理においてかなり大切な部分ですので、
きっちりと理解してください。

 

 

最大ドローダウンとは?!

 

まずは、
ドローダウンから説明します。

 

ドローダウンとは、
「累計損益が一番高いところから一時的にどれぐらい損失がでたか」
のことです。

 

簡単に表現すると、
「自分の口座に入っている資金から
一時的にどのぐらいの損失がでたか?」
ということです。

 

次に、最大ドローダウンを説明します。
最大ドローダウンはドローダウンのなかで
最も大切です。

 

最大ドローダウンとは、

ドローダウンのなかでも一番大きいものです。

 

この最大ドローダウンを把握することで、

「一時的に自分の資産がどのぐらいへこむ可能性があるか」

を、把握できます。

 

 

最大ドローダウン具体例

 

言葉だけではわかりにくいと思うので、
数字で例をだしてみます。

 

よくある勘違いも紹介するので、
理解に役立ててください。

 

資金100万円でFXをはじめたとする

半年間運用してみて、
結果は以下の通りです。

・1ヶ月目
100万から80万

・2ヶ月目
80万から140万

・3ヶ月目
140万から200万

・4ヶ月目
200万から130万

・5ヶ月目
130万から100万

・6ヶ月目
100万から250万

このトレードの最大ドローダウンを
見ていきましょう。

 

 

最大ドローダウンのよくある勘違い2つ

 

  1. 最大ドローダウンは損益グラフの天井から底までの下落率だから、
    山頂が250万円で底が80万だから、170万円!
  2. 4ヶ月目に200万円から130万円まで減っていて、
    これが一番の下落幅だから、70万円!

 

この2つはよくある間違いです。

 

僕も②のほうだと思っていました。

 

 

では、最大ドローダウンはいくら?

 

1:100万から80万
→最大ドローダウンは20万円

2:80万から140万
→最大ドローダウンは20万円

3:140万から200万
→最大ドローダウンは20万円

4:200万から130万
→最大ドローダウンは更新して70万円

5:130万から100万
→最大ドローダウンは+30万円で100万円

6:100万から250万
→最大ドローダウンは100万円

 

このトレードの最大ドローダウンは、
4ヶ月目から5ヶ月目の合計の損失
100万円になります。

 

このように、
最大ドローダウンは常に更新されていきます。

 

 

リスク管理のポイント

 

最大ドローダウンは過去にでた一時的な損失なので、
その損失は今からでるものだと思って、
運用していきます。

 

一時的な損失は、
最大ドローダウンの2倍はでるものだ。

と思ってかまえてください。

 

注意

最大ドローダウンは過去の結果であり、
更新されるものなので、
最大ドローダウン以上の損失がでる可能性はあります。

 

 

運用金額の基準

 

運用金額を最大ドローダウンと絡めて、
どれぐらいにすれば良いのかを
公開します。

 

運用金額が200万円以下の場合は、

 

最大ドローダウン=運用金額の10%

ぐらいには、おさめるのが理想です。

 

運用金額が200万円より多い場合には、
この10%を下げる必要があります。

 

その理由は、
大きな金額を運用するとドローダウンも大きくなり、
精神的にドローダウンに耐えられない可能性があるからです。

 

例えば、運用金額が1000万円だとすると、
10%は100万円ですが、
ドローダウンが70万円になるトレードをする
ということです。

 

ですが、
精神的に100万円失っても痛くもかゆくもない人は、
10%のままでOKです。

 

 

今すぐ

 

自分のトレードの最大ドローダウンを調べてみてください。

 

そして、
そのとき精神的に負担はなかったのかを、
思い出してみてください。

 

あったならば、
売買ルールの改善が必要です。

 

 

まとめ

 

最大ドローダウンは、
資産の10%以下におさえるようにしましょう。

 

そして、
精神的に常に安定したトレードを心がけてください。

 

無理なトレードで資金をゼロにしないように。

 

では、
がんばりましょう。

 

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